Die auf dem Friedhof stehende kleine Kirche wird schon 1411 im Erbbuch des Amtes Schweinitz als Kapelle der heiligen Catharina erwähnt.
Unter dem Kapitel „Das städtische Armenwesen“ schreibt der Chronist Karl Pallas in seiner Chronik 1901 auf Seite 164 u. a.: „... in einer Urkunde vom 24. März 1411, in welcher Herzog Rudolf über die Verwendung von Opfergeld anordnet, dass u. a. das Opfer bei Sankt Catharinen auf dem Kirchhofe teils dem Hospital, teils den armen Leuten zufließen solle ...“
Wir wissen heute leider nichts über Entstehung und Bauzeit der Kapelle und des Hospitals. Einige Herzberger Chronisten vermuten, dass sich hier vor den Toren der Stadt einstmals eines der zwei Klöster befand. Einige Jahre später, in der Willckore (Stadtordnung) von 1423 heißt seltsamerweise die kleine Kapelle nun „zum heiligen Geist“, und auch hier wird erwähnt, dass die Stadt ein Hospital und ein Siechenhaus hat. Wir wissen nicht, ob diese Stiftungen anfänglich kirchlichen Ursprungs sind oder ob sie von dem Rat der Stadt gegründet sind. Wir wissen nur, dass der Rat in der Zeit, wo uns einige Nachrichten über das am Ende der Torgauer Vorstadt liegende Spital zum heiligen Geiste erhalten sind, die Verwaltung über dieses Spital in Händen gehabt hat, allerdings unter Kontrolle oder Mitwirkung des Pfarrers.
Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts hat nicht festgestanden, ob das Spital Eigentum der kirchen- oder der politischen (städtischen) Gemeinde sei; die Unterhaltung der Baulichkeiten wurde von alters her von der Kirchenkasse bestritten. Erst durch das Auseinander-absetzungsabkommen zwischen Kirchengemeinde und Stadtgemeinde vom 31. Januar 1890 ist die Kirche in den unbestrittenen Besitz dieses Gebäudes gekommen. Heute dient die Katharinenkirche als Gottesdiensthaus für Beerdigungen. Am Ostermorgen feiern wir hier das Fest des Sieges Jesu Christi über den Tod.